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在使用金融科技設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的時(shí)候需要注意什么？
作為金融科技研發(fā)從業(yè)人員，我們需要時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等多種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們可能會(huì)利用自動(dòng)化工具和人工智能來(lái)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)風(fēng)控。然而，不當(dāng)?shù)牟僮骺赡軙?huì)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，使得市場(chǎng)喪失流動(dòng)性，也會(huì)導(dǎo)致正反饋系統(tǒng)的出現(xiàn)，引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，只有慎重地處理好自動(dòng)化工具和人工智能在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用，才能更好地應(yīng)對(duì)各種潛在風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，我們需要時(shí)刻檢視自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和管理方式，保障整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
很久以前，我給銀行設(shè)計(jì)風(fēng)控系統(tǒng)的時(shí)候，還是關(guān)注的如何通過技術(shù)創(chuàng)新來(lái)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，及因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的杠桿賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)，而沒有意識(shí)到過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的問題。直到2008年的金融危機(jī)才知道系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。真正理解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的化，還是從全球業(yè)務(wù)部門把名字改成Energy and liquidity(能源和流動(dòng)性)才慢慢體會(huì)到這個(gè)。
在設(shè)計(jì)針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)風(fēng)控系統(tǒng)的時(shí)候，可能會(huì)想到自動(dòng)化強(qiáng)行平倉(cāng)，但是它帶來(lái)一個(gè)問題，突然增加的單向報(bào)單會(huì)帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，使得對(duì)手盤喪失流動(dòng)性，進(jìn)而又促進(jìn)價(jià)格漲跌的放大，進(jìn)入一個(gè)成指數(shù)函數(shù)放大的正反饋系統(tǒng)，并引發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)時(shí)候，人工可能會(huì)反應(yīng)不過來(lái)，被嚇傻或者胡亂按鍵盤，又可能觸發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)事件。
所以，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在用自動(dòng)化工具和AI人工智能的時(shí)候要慎重，就像波音787那個(gè)飛機(jī)一樣，出現(xiàn)異常后，飛行員和AI人工智能搶奪控制權(quán)的時(shí)候是最危險(xiǎn)的。