瀝青程序化交易，輔助瀝青期貨投研探路

2018-9-29 / 已閱讀：2414 / 上海邑泊信息科技

瀝青期貨即以瀝青作為標的物的期貨交易品種，是在上海期貨交易所上市交易的期貨合約。瀝青程序化指利用期貨程序化技術(shù)針對瀝青這種特定品種做策略研發(fā)和投資執(zhí)行。

瀝青來自原油中最重的組分，是高度縮合的多環(huán)烴類混合物，常溫下為無定型黑色固體，斷面有亮光。瀝青大量用于鋪公路路面、建筑材料、木材防腐、絕緣材料等。在土木工程中，瀝青是應(yīng)用廣泛的防水材料和防腐材料，主要應(yīng)用于屋面、地面、地下結(jié)構(gòu)的防水，木材、鋼材的防腐。瀝青還是道路工程中應(yīng)用廣泛的路面結(jié)構(gòu)膠結(jié)材料，它與不同組成的礦質(zhì)材料按比例配合后可以建成不同結(jié)構(gòu)的瀝青路面。

氧化瀝青的原料是原油蒸餾的減壓渣油和重油溶劑脫瀝青裝置所得的瀝青。瀝青是原油的提煉后剩下的渣。所以原油產(chǎn)量越大，瀝青產(chǎn)量就會相應(yīng)變大。他們的“供給”關(guān)系呈現(xiàn)正相關(guān)，但是“需求關(guān)系”并不匹配。總體來說，可以以正相關(guān)的方式來匹配它們的短期走勢。原油漲瀝青漲，原油跌瀝青跌。

簡單的瀝青程序化交易系統(tǒng)，只需考慮上海期貨交易所的行情數(shù)據(jù)，基于它做技術(shù)指標分析模型策略。有了第一步基礎(chǔ)，可以考慮和其它現(xiàn)貨品種之間的套利和對沖。

更完整的瀝青程序化則要考慮整個產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)其權(quán)重組合得到最終價格預(yù)判并自動做出交易決策和執(zhí)行。

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