玉米程序化交易，助力玉米期貨穩(wěn)步增長(zhǎng)
2018-9-25 / 已閱讀：3029 / 上海邑泊信息科技
玉米期貨即以玉米作為標(biāo)的物的期貨交易品種，是在大連商品交易所上市交易的期貨合約。玉米與豆粕是重要的飼料原料，其中玉米在配合飼料中所占比重可達(dá)到60%左右，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)于飼料企業(yè)影響很大。運(yùn)用玉米期貨，可以有效利用發(fā)現(xiàn)價(jià)格和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能來(lái)引導(dǎo)玉米產(chǎn)地的種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收。玉米程序化指利用期貨程序化技術(shù)針對(duì)玉米這種特定品種做策略研發(fā)和投資執(zhí)行。
我國(guó)玉米產(chǎn)量基本上用于國(guó)內(nèi)的消費(fèi)。從玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，仍然以飼料消費(fèi)為主，飼料消費(fèi)結(jié)構(gòu)由過(guò)去結(jié)構(gòu)單一轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化。配合飼料中，禽、豬、水產(chǎn)、反芻料都占有較大比重。除飼料消費(fèi)以外，工業(yè)用玉米又是一個(gè)重要的消費(fèi)渠道。影響玉米產(chǎn)量的主要因素有玉米播種面積、技術(shù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)價(jià)格等；影響玉米消費(fèi)需求的主要因素有人口數(shù)量、飼料需求、市場(chǎng)價(jià)格、工業(yè)發(fā)展等。
美國(guó)是世界玉米生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易第一大國(guó)，以CBOT（美國(guó)芝加哥期貨交易所）為代表的美國(guó)玉米期貨市場(chǎng)同現(xiàn)貨市場(chǎng)有效接軌，其形成的玉米期貨價(jià)格成為世界玉米市場(chǎng)價(jià)格的“風(fēng)向標(biāo)”，該市場(chǎng)擁有相當(dāng)可觀的市場(chǎng)規(guī)模，而且流動(dòng)性、價(jià)格發(fā)現(xiàn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)濟(jì)功能亦比較完善，其玉米期貨合約及交易交割規(guī)則的設(shè)計(jì)和修改中的經(jīng)驗(yàn)更是成為世界期貨市場(chǎng)的共同財(cái)富，為眾多期貨交易所借鑒和采用。
玉米等農(nóng)產(chǎn)品程序化可以利用互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)場(chǎng)的工業(yè)4.0技術(shù)升級(jí)改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)?；谥悄軝C(jī)器人分析技術(shù)的人工智能投資分析決策系統(tǒng)，從家禽和豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的投資基金開始，到土地區(qū)塊鏈管理、工業(yè)機(jī)器人管理養(yǎng)殖場(chǎng)、SaaS養(yǎng)殖管理與智能飼料供應(yīng)系統(tǒng)，再到無(wú)人機(jī)管理散養(yǎng)農(nóng)場(chǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈的無(wú)人程序化智能化管理決策。
簡(jiǎn)單的玉米程序化交易系統(tǒng)，只需考慮大連商品交易所的行情數(shù)據(jù)，基于它做技術(shù)指標(biāo)分析模型策略。有了第一步基礎(chǔ)，可以考慮和其它現(xiàn)貨品種之間的套利和對(duì)沖。
更完整的玉米程序化則要考慮整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)其權(quán)重組合得到最終價(jià)格預(yù)判并自動(dòng)做出交易決策和執(zhí)行。