期貨CTP是什么？如何使用CTP編寫自動交易？

2018-9-5 / 已閱讀：10793 / 上海邑泊信息科技

越來越多的投資人和基金經(jīng)理開始接觸自動交易，而完全自動的程序化交易系統(tǒng)必然需要交易接口，從事期貨程序化領(lǐng)域的也有多種交易接口可以選擇。其中期貨CTP是最常見的一種交易接口。期貨CTP全稱是：綜合交易平臺（Comprehensive Transaction Platform），它是由上海期貨信息技術(shù)有限公司（上海期貨交易所的全資子公司）開發(fā)的期貨交易平臺。它由交易、風(fēng)險控制和結(jié)算三大系統(tǒng)組成，交易系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)訂單處理、行情轉(zhuǎn)發(fā)及銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，結(jié)算系統(tǒng)負(fù)責(zé)交易管理、帳戶管理、經(jīng)紀(jì)人管理、資金管理、費率設(shè)置、日終結(jié)算、信息查詢以及報表管理等，風(fēng)控系統(tǒng)則主要在盤中進(jìn)行高速的實時試算，以及時揭示并控制風(fēng)險。

期貨CTP能夠同時連通國內(nèi)五家期貨交易所（上海期貨交易所,大連商品交易所,鄭州商品交易所,中國金融期貨交易所,上海國際能源交易中心），支持國內(nèi)商品期貨和股指期貨的交易結(jié)算業(yè)務(wù)，并能自動生成、報送保證金監(jiān)控文件和反洗錢監(jiān)控文件。

從事期貨CTP開發(fā)的程序員，通常使用C++語言作為底層接口語言。對于復(fù)雜的應(yīng)用場景，通常會把C++接口封裝為dll，供C#程序員調(diào)用，C#在高層應(yīng)用開發(fā)上具有更快的開發(fā)效率，而且可以很好地與C++模塊集成。C#與C++語言的結(jié)合，既可以實現(xiàn)底層通訊的高效，又可以達(dá)到高層功能開發(fā)的高效。

期貨CTP涉及的通訊模式共有三種：

(1).對話通訊模式

是指由客戶端主動發(fā)起的通訊請求，該請求被 CTP 后臺接收和處理，并給予響應(yīng)，如報單、撤單及查詢等，這種通訊模式與普通的客戶/服務(wù)器模式相同。

(2).私有通訊模式

是指 CTP 后臺主動向某個特定的客戶端發(fā)出的信息，如報單回報、成交回報等。

(3).廣播通訊模式

是指 CTP 后臺主動向有客戶端都發(fā)出相同的信息，如合約交易狀態(tài)通知等。

期貨CTP api接口與 CTP 后臺通訊，不同的通訊模式對應(yīng)不同的通訊數(shù)據(jù)流，對話通訊模式對應(yīng)對話數(shù)據(jù)流（DialogRsp）和查詢數(shù)據(jù)流（QueryRsp）， CTP 后臺不維護(hù)對話數(shù)據(jù)流（查詢數(shù)據(jù)流）的狀態(tài)，通訊故障時，對話數(shù)據(jù)流（查詢數(shù)據(jù)流）會重置，通訊途中的數(shù)據(jù)可能會丟失。

私有通訊模式對應(yīng)私有數(shù)據(jù)流（Private），私有數(shù)據(jù)流是一個可靠的數(shù)據(jù)流，CTP后臺維護(hù)每個登錄用戶的私有流，在一個交易日內(nèi)，CTP-API 與 CTP 后臺斷線后恢復(fù)連接時，CTP 后臺會向使用 restart 或 resume 模式訂閱私有數(shù)據(jù)流的用戶重傳全部(restart)或斷線期間（resume）的私有數(shù)據(jù)流。

廣播通訊模式對應(yīng)公共數(shù)據(jù)流（Public），公共數(shù)據(jù)流與私有數(shù)據(jù)流類似，也是一個可靠的數(shù)據(jù)流。

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