滬銅交易程序化，自動化人工盯盤
2018-9-6 / 已閱讀：2136 / 上海邑泊信息科技
滬銅程序化指利用期貨程序化技術針對滬銅這種特定品種做策略研發(fā)和投資執(zhí)行。滬銅是上海期貨交易所交易量和持倉量最大和最穩(wěn)定的一個品種之一，尤其適合作為期貨程序化交易的標的品種。除了常見的技術指標策略模型開發(fā)外，針對特定品種，考慮它的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，加入更多數(shù)據(jù)分析和參數(shù)，可以取得更好的投資分析效果。比如，從銅礦開采、提煉，標準成品現(xiàn)貨交易，期貨合約套保、投機、套利，到遠洋運輸、進出口關稅和時間、下游電纜和其它銅制品。
銅是與人類關系非常密切的有色金屬，被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業(yè)、國防工業(yè)等領域，在中國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。
電器和電子市場約占總數(shù)的28%。1997年，這兩個市場成為銅消耗的第二大終端用戶，擁有25%的市場份額。在許多電器產(chǎn)品中，（例如：電線、母線、變壓器繞組、重型馬達、電話線和電話電纜）銅的使用壽命都相當?shù)亻L，只有經(jīng)過20到50年以后，里面的銅才可以進行回收利用。其他含銅的電器和電子產(chǎn)品（比如：小型電器和消費電子產(chǎn)品）使用壽命則比較短，一般是5-10年。
交通設備是銅的第三大市場，約占總數(shù)的13%，與二十世紀60年代基本相同。盡管交通的重要性沒有改變，但是銅的使用形式卻發(fā)生了很大的變化。
工業(yè)機器和設備是另外一個主要的應用市場，在當中銅往往有比較長的使用壽命。硬幣和軍火是這方面主要的終端用戶。
銅期貨交易量最大的交易所有倫敦金屬交易所、上海期貨交易所和紐約金屬交易所（COMEX）。
簡單的滬銅程序化交易系統(tǒng)，只需考慮上海期貨交易所的行情數(shù)據(jù)，基于它做技術指標分析模型策略。有了第一步基礎，可以考慮和其它交易所品種之間的套利和對沖。
更完整的滬銅程序化則要考慮整個產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)分析，根據(jù)其權重組合得到最終價格預判并自動做出交易決策和執(zhí)行。