未來(lái)函數(shù)能用么？使用未來(lái)函數(shù)需要注意什么？
2018-9-12 / 已閱讀：3973 / 上海邑泊信息科技
在期貨程序化交易策略的開發(fā)中，很多人尤其是初學(xué)者很喜歡用未來(lái)函數(shù)，用它來(lái)開發(fā)的策略在歷史回測(cè)里往往能夠取得非常好的收益率表現(xiàn)，但是一投入實(shí)盤發(fā)現(xiàn)策略和歷史回測(cè)結(jié)果差異很大，很多初學(xué)者不能理解其中的原因。那么未來(lái)函數(shù)能用么？用它需要注意什么？
未來(lái)函數(shù)會(huì)使用當(dāng)前時(shí)間之后時(shí)間的數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算當(dāng)前時(shí)間的一些指標(biāo)，當(dāng)策略完全在歷史數(shù)據(jù)上做策略回測(cè)的時(shí)候，由于歷史上的“當(dāng)前時(shí)間”之后“時(shí)間”的數(shù)據(jù)也是“執(zhí)行歷史回測(cè)”之前已經(jīng)發(fā)生并完全確定不變的數(shù)據(jù)，基于這樣的數(shù)據(jù)開發(fā)出來(lái)的策略并優(yōu)化參數(shù)之后，歷史回測(cè)的收益率可能看起來(lái)非常好，但一投入實(shí)盤之后會(huì)發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題，比如信號(hào)閃爍不確定，實(shí)際結(jié)果和收盤之后再執(zhí)行回測(cè)不一樣等等。發(fā)生這種情況的主要原因是在實(shí)盤運(yùn)行的時(shí)候，“當(dāng)前時(shí)間”之后“時(shí)間”的事情還未真實(shí)發(fā)生，因此“當(dāng)前時(shí)間”之后“時(shí)間”的數(shù)據(jù)也還不知道，這種不確定性導(dǎo)致依賴這個(gè)數(shù)據(jù)做出的計(jì)算結(jié)果也不確定，會(huì)根據(jù)時(shí)間進(jìn)行過(guò)程中的數(shù)據(jù)變化而變化，這個(gè)可能會(huì)導(dǎo)致信號(hào)閃爍，一會(huì)兒出現(xiàn)，一會(huì)兒又消失。
對(duì)未來(lái)函數(shù)最簡(jiǎn)單的理解就是，當(dāng)你知道歷史的實(shí)際結(jié)果時(shí)，如果能穿越回歷史，制定并執(zhí)行的投資策略必定是逢低買入，逢高賣出，肯定是穩(wěn)賺不賠的，但這個(gè)低點(diǎn)和高點(diǎn)之所以確定它是低點(diǎn)和高點(diǎn)，是因?yàn)閺奈磥?lái)穿越回去的，實(shí)際情況是低點(diǎn)和高點(diǎn)不確定的，有可能下一秒更低，也有可能下一秒更高。
理解了上面的邏輯，那么是不是說(shuō)“未來(lái)函數(shù)”就不能用了呢？如果直接用它來(lái)做買賣決策，肯定是不行的。但是對(duì)于下面兩種情況，仍然可以使用未來(lái)函數(shù)來(lái)優(yōu)化策略：
(1).對(duì)于歷史長(zhǎng)期趨勢(shì)，可能需要通過(guò)歷史上的高點(diǎn)和低點(diǎn)來(lái)標(biāo)識(shí)一些支撐線、壓力線、通道、箱體等趨勢(shì)，這個(gè)時(shí)候歷史上的高點(diǎn)和低點(diǎn)是可以明確定下來(lái)不會(huì)變的，而高點(diǎn)和低點(diǎn)需要未來(lái)函數(shù)來(lái)確定。
(2).需要引用一段段時(shí)間之前的一個(gè)數(shù)據(jù)，而這個(gè)數(shù)據(jù)用了未來(lái)函數(shù)，這里的未來(lái)函數(shù)用了“一段時(shí)間之前”未來(lái)時(shí)間的數(shù)據(jù)，但這個(gè)未來(lái)時(shí)間仍然在“當(dāng)前時(shí)間”之前，對(duì)于“當(dāng)前時(shí)間”時(shí)間來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)據(jù)是確定的。
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