日線級別數(shù)據(jù)有哪些？如何做大周期分析？
2018-9-19 / 已閱讀：2643 / 上海邑泊信息科技
從事程序化交易策略開發(fā)的時(shí)候，大周期趨勢策略是一類很重要的分支。相對于短周期或者高頻策略的短、頻、快，大周期則是長、慢、穩(wěn)，更適合大資金量的運(yùn)營。同時(shí)大周期策略的分析結(jié)果又可以作為短周期策略執(zhí)行的參考依據(jù)，開發(fā)出組合的跨周期策略，使得短周期策略既有短、頻、快的特點(diǎn)，又適當(dāng)增加其長、慢、穩(wěn)的特性。
通常開發(fā)大周期策略的時(shí)候，會用到日線級別數(shù)據(jù)或日線以上級別數(shù)據(jù)。日線級別數(shù)據(jù)是用到最多的數(shù)據(jù)。同時(shí)，有了日線級別數(shù)據(jù)，就可以很容易加工得到周線、月線、季線、半年線和年線數(shù)據(jù)?？紤]到國內(nèi)期貨和股票市場還很短暫，年線以上的數(shù)據(jù)基本上就沒有意義了。除非用于分析全球其它市場的大宏觀架構(gòu)研究，才會可能用到年線以上的數(shù)據(jù)。
大周期分析的方法其實(shí)比較簡單。相對于日內(nèi)高頻需要使用流體、液體、氣體、量子力學(xué)和相對論的方法外，當(dāng)尺度放大后，對于大周期分析來說，都可以統(tǒng)一簡化當(dāng)作固體或剛體來考慮。這個(gè)時(shí)候通常使用常見的均線組合、MACD或BOLL布林通道就能滿足大部分需求了。
日線級別數(shù)據(jù)的策略，一般會使用全部歷史行情數(shù)據(jù)做歷史回測。日線級別數(shù)據(jù)的全部歷史行情數(shù)據(jù)其實(shí)并不多，一般不需要對算法做特別優(yōu)化。對于1到2個(gè)參數(shù)的，可以直接使用窮舉法對策略模型參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，選擇最佳參數(shù)組合。多于2個(gè)參數(shù)的，為了方便使用3維立體圖展示2維搜索優(yōu)化結(jié)果，可以分組優(yōu)化，每組選擇2個(gè)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。
比如最簡單的均線組合策略，由兩個(gè)均線指標(biāo)組成：MA(m)，MA(n)。如果m是長周期的話，比如取值20~40，那么n則是短周期，比如取值10~20，可以設(shè)置它們步進(jìn)都是1。用它們組成程序化交易均線組合策略。當(dāng)MA(n)上穿MA(m)時(shí)，買平開；上MA(n)下穿MA(m)時(shí)，賣平開。這個(gè)時(shí)候可以通過使用m*n的二維參數(shù)搜索尋找在[20~40][10~20]矩形塊上的最優(yōu)收益率。如果進(jìn)一步擴(kuò)大這個(gè)矩形塊，或者使用其它周圍的矩形塊做搜索實(shí)驗(yàn)，會發(fā)現(xiàn)收益率波動(dòng)也存在周期性，想波浪一樣，所以在這個(gè)小矩形塊里窮舉優(yōu)化已經(jīng)夠了，不需要在更大范圍窮舉。
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