分鐘級別數(shù)據(jù)有哪些？如何做日內(nèi)交易？

2018-9-20 / 已閱讀：2988 / 上海邑泊信息科技

相對于長周期的程序化交易策略的長、慢、穩(wěn)特性，短周期策略則有短、頻、快的特點(diǎn)，適合小資金量的快進(jìn)快出，以搏取更多收益。通常短周期策略指的是日內(nèi)分鐘級別數(shù)據(jù)上的策略，秒級以下的屬于純高頻交易，用的方法和這里的日內(nèi)分鐘級別交易完全不一樣。那么對于分鐘級別數(shù)據(jù)的日內(nèi)交易如何進(jìn)行呢，都要注意哪些事項(xiàng)呢？

當(dāng)把長周期的簡單模型策略應(yīng)用到短周期日內(nèi)交易時(shí)，除了數(shù)據(jù)種類不一樣了以外，還要注意更多短周期獨(dú)有的地方，比如大周期策略可以忽略的流體特性、液體特性、氣體特性、渦流等，這里就不能忽略了。

理論上，行情具有分形幾何特性。長周期策略優(yōu)化到極致之后無法獲取更高收益的時(shí)候，可以通過縮短分析周期，在更低尺度上使用同樣的均線組合策略獲取本來是毛刺行情的收益來獲得更高收益。這個(gè)在分鐘級別數(shù)據(jù)的行情上，確實(shí)還是能相對行的通，但到秒級別基本就已經(jīng)完全失效，而到秒以下級別則要使用完全不一樣的高頻交易策略。

在使用分鐘級別數(shù)據(jù)開發(fā)執(zhí)行策略的時(shí)候，可以使用1分鐘數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，加工成2分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、半個(gè)小時(shí)、一個(gè)小時(shí)、2個(gè)小時(shí)等更多數(shù)據(jù)。

使用分鐘級別數(shù)據(jù)的時(shí)候，與日線級別相比，有些市場獨(dú)特的特性需要考慮，比如很多期貨交易所在上午10：15到10：30之間會休市，這個(gè)會影響10分鐘以上周期數(shù)據(jù)的連續(xù)性和交易密度均勻性，當(dāng)然也有很多不同的方法來處理這樣的問題。同時(shí)上午收盤時(shí)間一般在11：30，下午不同交易所的開盤時(shí)間也會不一樣，對于小時(shí)線及以上周期數(shù)據(jù)，究竟是拼接、還是砍斷，都會影響策略的實(shí)際執(zhí)行。無論是拼接還是砍斷都會影響不同行情內(nèi)在交易的密度性。再往后到了晚上夜市，不同品種收盤時(shí)間也相差很大，收盤后導(dǎo)致的行情中斷，究竟是和第二天上午開盤后的行情拼接還是砍斷，也是需要考慮的問題。

除了分鐘級別數(shù)據(jù)行情處理的特殊需求外，如果直接使用長周期的模型策略，則需要每天對模型參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，以適應(yīng)快速變化的市場行情。

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