定制設(shè)計(jì)開發(fā)適合自己的程序化交易策略

2018-9-7 / 已閱讀：2545 / 上海邑泊信息科技

程序化交易策略是從事程序化交易最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，它決定了買賣的點(diǎn)位、數(shù)量、資金、倉(cāng)位和風(fēng)險(xiǎn)，并最終決定了總體盈利和虧損。投資者采用程序化交易，就是要最大化地把自己成功的操盤經(jīng)驗(yàn)低成本地水平擴(kuò)展到更長(zhǎng)的時(shí)間尺度、時(shí)間密度、投資品種、市場(chǎng)范圍上，并將自己在不同品種、時(shí)間、市場(chǎng)上的成功經(jīng)驗(yàn)程序固化后，有計(jì)劃、有組織、成規(guī)模的進(jìn)行雜交、變異、優(yōu)化和重組，演化出更成熟和優(yōu)化的投資思路和策略工具組合。

有了這樣的一個(gè)定位和目標(biāo)，在選擇具體實(shí)施程序化交易的不同方案時(shí)，就要考慮能否在整個(gè)交易自動(dòng)決策和執(zhí)行的過(guò)程中，最大限度地分解、擴(kuò)展和組合不同的基礎(chǔ)技術(shù)元素和創(chuàng)意方案，定制設(shè)計(jì)、組裝、調(diào)整自己的程序化交易策略套件組合，自動(dòng)化大部分機(jī)械的數(shù)據(jù)處理和智能運(yùn)算的同時(shí)，也能實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)靈活地駕駛程序化交易這個(gè)戰(zhàn)斗機(jī)。

對(duì)于常見的大部分機(jī)械數(shù)據(jù)處理，可以放在云端，最大化節(jié)約部署和運(yùn)維成本，比如：行情數(shù)據(jù)采集、基礎(chǔ)行情數(shù)據(jù)處理、行情品種拼接、基礎(chǔ)指數(shù)運(yùn)算等。

對(duì)于更多的智能運(yùn)算，則需要合適的策略語(yǔ)言、策略編輯器、策略執(zhí)行引擎和策略研發(fā)平臺(tái)。小而精的策略語(yǔ)言和執(zhí)行引擎，可以幫助操盤手快速開發(fā)和嘗試大部分的策略場(chǎng)景，滿足基本剛需需求。同時(shí)，也支持采用業(yè)界領(lǐng)先和有強(qiáng)大類庫(kù)和開源代碼支持的C#語(yǔ)言，可以方便資深策略開發(fā)者探索更高級(jí)基礎(chǔ)計(jì)算部件，比如：復(fù)雜邏輯、復(fù)雜矩陣運(yùn)算、特殊算法針對(duì)時(shí)間復(fù)雜度和空間復(fù)雜度的調(diào)優(yōu)、更多參數(shù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理集成、分布式流水線數(shù)據(jù)處理集成、并行計(jì)算機(jī)集群計(jì)算資源集成、參數(shù)優(yōu)化并行分布式搜索，或更進(jìn)一步與更多底層語(yǔ)言、平臺(tái)集成，利用FPGA、GPU、人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速參數(shù)優(yōu)化、策略組合優(yōu)化、策略基因訓(xùn)練、策略空間探索等，將期貨程序化升級(jí)到更高一級(jí)的層面運(yùn)營(yíng)。

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