程序化交易行情數(shù)據(jù)從哪里來？都要做哪些計(jì)算？
2018-9-7 / 已閱讀：2417 / 上海邑泊信息科技
程序化交易行情數(shù)據(jù)是研究開發(fā)期貨程序化策略和執(zhí)行策略進(jìn)行實(shí)時(shí)分析交易的基礎(chǔ)，從金融交易市場(chǎng)開始運(yùn)行并積累起來的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)已經(jīng)有幾十年，從海量的數(shù)據(jù)里獲取、加工和提取需要用到的數(shù)據(jù)需要一個(gè)全面的技術(shù)解決方案。同時(shí)，在進(jìn)行實(shí)時(shí)行情驅(qū)動(dòng)的策略分析、策略執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)時(shí)流動(dòng)的數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)計(jì)算和從歷史數(shù)據(jù)堆里一次獲取再批量計(jì)算的計(jì)算模型也完全不一樣。合適的數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)架構(gòu)規(guī)劃、數(shù)據(jù)處理流程和數(shù)據(jù)拼接可以最好地?zé)o縫連接開發(fā)的策略在歷史測(cè)試的性能表現(xiàn)和實(shí)時(shí)交易時(shí)的實(shí)際效果。
在策略研究開發(fā)階段，用到最多的程序化交易行情數(shù)據(jù)是歷史數(shù)據(jù)，最基礎(chǔ)原始采集到的行情數(shù)據(jù)是交易所直接推送的Tick數(shù)據(jù)，正常情況每秒鐘2個(gè)或4個(gè)，除了做高頻策略的一般很少直接用到這個(gè)數(shù)據(jù)。日內(nèi)交易策略一般會(huì)用到分鐘線數(shù)據(jù)，可以通過對(duì)原始Tick數(shù)據(jù)的加工獲得分鐘線數(shù)據(jù)，也可以在外邊買現(xiàn)成的數(shù)據(jù)，省掉了自己加工處理Tick數(shù)據(jù)的步驟。同時(shí)，幾十年的Tick數(shù)據(jù)也很大，分鐘數(shù)據(jù)相對(duì)小很多。有了1分鐘基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后，自己再根據(jù)實(shí)際需要加工成其它各種分鐘的數(shù)據(jù)就好辦了。對(duì)于長期趨勢(shì)分析，一般用到的程序化交易行情數(shù)據(jù)是日線以上數(shù)據(jù)，可以購買歷史全部日線數(shù)據(jù)，然后根據(jù)實(shí)際需要加工成周、月、季度、年線數(shù)據(jù)。
到了策略實(shí)時(shí)分析和執(zhí)行階段，則需要實(shí)時(shí)采集交易所過來Tick數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)加工成分鐘程序化交易行情數(shù)據(jù)。這個(gè)階段的數(shù)據(jù)量相對(duì)于歷史幾十年的數(shù)據(jù)量就少很多了，但是對(duì)實(shí)時(shí)性和可靠性要求則更高。因此雙機(jī)熱備或多機(jī)異地?zé)醾渚惋@得很有必要了，否則由于系統(tǒng)故障導(dǎo)致的當(dāng)日數(shù)據(jù)缺失不僅是影響到當(dāng)時(shí)的交易策略的執(zhí)行，也影響到當(dāng)日后續(xù)時(shí)間段的策略準(zhǔn)確分析。這里的雙機(jī)熱備不僅僅是一個(gè)宕機(jī)后，另一個(gè)能準(zhǔn)時(shí)切換上去，也需要在宕機(jī)的重新啟動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行后能從另一個(gè)自動(dòng)同步中間缺失的行情數(shù)據(jù)，保證后續(xù)提供當(dāng)日行情查詢服務(wù)時(shí)數(shù)據(jù)的完整性。
在實(shí)際應(yīng)用中的程序化交易行情數(shù)據(jù)，除了交易合約的數(shù)據(jù)外，還需要拼接得到主力連續(xù)合約的數(shù)據(jù)和計(jì)算得到指數(shù)合約的數(shù)據(jù)。這兩種數(shù)據(jù)是實(shí)際策略研究開發(fā)和執(zhí)行用到的最多的數(shù)據(jù)。主力連續(xù)合約最大的缺陷是拼接后數(shù)據(jù)的不連續(xù)性，在主力合約切換時(shí)，會(huì)影響策略的執(zhí)行效果。而指數(shù)合約，則是一個(gè)虛擬的合約，沒有一個(gè)實(shí)際合約和它對(duì)應(yīng)，要么使用主力合約作為近似合約，要么就要使用更復(fù)雜的交易技術(shù)，按照實(shí)際不同合約的權(quán)重組合，發(fā)出一籃子合約的買賣交易指令，并要保證按照預(yù)先比例全部成交，來模擬指數(shù)合約的持倉情況。前面一種適合小資金規(guī)模的，后面一種適合大資金規(guī)模的。
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